200 يوما تتحرك من المتوسط - etf

ماذا لو كان الذهب يكسر متوسطه المتحرك ل 200 يوم أغسطس 31، 2016 10:30 آم غلد لقد كان موقعنا صاعدا على أسماء الذهب لمعظم هذا العام، ولا يزال صاعدا على مناجم الذهب. ولكن ثيريس فرصة سيكون في نهاية المطاف خاطئة. مع كسر الذهب المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوما، يقول أوتروود كابيتال طالما أنه لا يكسر المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم، فإن السوق الثورية سليمة. والخبر السار هو غير مكلفة إلى حد ما للتحوط إتف الذهب تتبع الرائدة الآن، في حال كسر الدعم. ونقدم طريقتين للقيام بذلك. ماذا لو دعم الذهب يدعم موقع محفظة أرمور صعودا لأسماء الذهب في معظم العام، على الرغم من أنه كان مؤخرا أكثر صعودا على مناجم الذهب من سبدر غولد تروست إتف (نيزاركا: غلد)، الذي يتتبع الذهب نفسه. على سبيل المثال، تضمنت محفظة التحوط أدناه، والتي تم إنشاؤها من قبل الموقع يوم الثلاثاء، وتغرد من قبلنا، كل من فانيك ناقلات الذهب عمال المناجم إتف (نيزاركا: غكس) و إكس العالمية المستكشفين الذهب إتف (نيزاركا: غلدكس). يقدر موقعنا عوائد محتملة من حوالي 15 أكثر من 6 أشهر ل غكس وأكثر من 25 ل غلدكس، كما ترون أعلاه في المقابل، فإنه يقدر فقط العائد المحتمل من حوالي 4.5 ل غلد، كما ترون في التقاط الشاشة من المواقع لوحة المشرف أدناه، حيث أدج. تشير عودة العودة إلى العودة المحتملة. ويعزى انخفاض العائد المحتمل ل غلد جزئيا إلى التصحيح الأخير للذهب، حيث أن تاريخ الأسعار الحديث هو أحد مكونات حساب العائد المحتمل. ونقلت مؤخرا وظيفة التحوط صفر (الذهب - ما يحدث بعد ذلك) مذكرة من أوتروود كابيتال في اشارة الى تصحيح الذهب الأخيرة، كما هو مبين في الرسم البياني أدناه. واعترف أوتروود بأن الذهب قد كسر متوسطه المتحرك لمدة 50 يوما لكنه قال إن فترات الاستراحة لمدة 50 يوما كانت شائعة خلال أسواق الذهب الثور، وأن السوق الثورية ستبقى سليمة طالما أن الذهب لم يكسر متوسطه المتحرك ل 200 يوم والذي كان بمثابة الدعم. هيريز الرسم البياني مماثل باستخدام غلد: أوتروود كابيتال صعودي على الذهب، ولكن ماذا لو كانت خاطئة ماذا لو صدمة خريفية السندات يسبب بعض المستثمرين الذهب لنقل المال إلى السندات بعد ارتفاع عوائدها ماذا لو الذهب يكسر من خلال المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم و والخبر السار هو غير مكلفة نسبيا للحد من المخاطر الجانبية الخاصة بك الآن في حالة حدوث ذلك. إضافة الحماية من الجانب السفلي إلى غلد إذا كنت الذهب طويلا عبر غلد ولا تزال صاعدة عموما على ذلك، ولكن نريد للحد من المخاطر الجانبية الخاصة بك في حالة كسر الدعم، ننظر جيدا في طريقتين للتحوط أدناه. إذا كنت ترغب في تجديد على شروط التحوط أولا، يرجى الاطلاع على القسم المعنون "تجديد على شروط التحوط" في هذه المقالة السابقة من موقعنا، تأمين في مكاسب الذهب. التحوط غلد مع الأمثل يضع جيدا استخدام محفظة درع دائرة الرقابة الداخلية التطبيق للعثور على الأمثل يضع طوق الأمثل للتحوط غلد أدناه، ولكنك لا تحتاج التطبيق للقيام بذلك. يمكنك العثور على الأمثل يضع والياقات نفسك باستخدام العملية التي أوجزناها في هذه المقالة إذا كنت على استعداد للقيام الرياضيات. في كلتا الحالتين، عند المسح لوضع الأمثل، ستحتاج إلى معرفة الحد الأقصى الخاص بك، والذي يشير إلى الحد الأقصى من الانخفاض كنت على استعداد للمخاطر. وسيختلف هذا حسب مدى تحملك للمخاطر. للأمثلة أدناه، استخدم جيدا عتبة 10. إذا كنت أقل عرضة للمخاطر، يمكنك استخدام واحد أكبر. كل شيء يساوي، وارتفاع عتبة، وأرخص سيكون للتحوط. وهنا يضع الأمثل، اعتبارا من الثلاثاء إغلاق، للتحوط 1000 سهم غلد ضد انخفاض أكبر من 10 بحلول منتصف مارس. كما ترون في الجزء السفلي من التقاط الشاشة أعلاه، كانت تكلفة هذه الحماية 1،940 أو 1.55 من قيمة الموقف. بضع نقاط حول هذا: لتكون متحفظة، واستندت التكلفة على سعر الطلب من وضع. في الممارسة العملية، يمكنك في كثير من الأحيان شراء يضع لأقل (في بعض السعر بين العطاء وأسأل). وتشمل العتبة العشرة هذه التكلفة، أي في أسوأ السيناريوهات، سيكون موقف غلد الخاص بك منخفضا بمقدار 8.45، لا يشمل تكلفة التحوط. وتستند العتبة إلى القيمة الجوهرية للمقترحات، لذلك فإنها قد توفر حماية أكبر مما وعدت به إذا انخفض الأمن الأساسي في المدى القريب، عندما لا تزال القيم ذات قيمة زمنية كبيرة. التحوط غلد مع طوق مثالي عند البحث عن طوق الأمثل، ستحتاج إلى رقم آخر بالإضافة إلى الحد الأقصى الخاص بك، سقف الخاص بك، والذي يشير إلى أقصى الجانب الصعودي كنت على استعداد للحد من نفسك إذا كان الأمن الكامن يقدر بشكل كبير. للحفاظ على الأمور بسيطة، لهذا المثال، استخدمنا غطاء من 15. هذا هو أكثر من 3X عالية مثل العائد المحتمل يظهر موقعنا ل غلد، نحن الرقم معظم غلد أطوال يأملون لأكثر من 5.5 العودة على مدى 6 المقبلة الشهور. هل يمكن استخدام غطاء مختلف من 15، ولكن كل شيء يساوي، وانخفاض سقف الخاص بك، وأقل تكلفة سيكون للتحوط والعكس بالعكس. اعتبارا من الثلاثاء إغلاق، كان هذا طوق الأمثل للتحوط 1000 سهم من غلد ضد انخفاض أكبر من 10 في أواخر مارس في حين لا تغطى رأسا على عقب المستثمرين في أقل من 15. كما ترون في الجزء الأول من الأمثل طوق أعلاه، كان التطبيق قادرا على استخدام خيار وضع أقل تكلفة قليلا هذه المرة، وكانت تكلفة 1،750 أو 1.4 من قيمة الموقف. ولكن إذا نظرتم إلى الجزء الثاني من طوق أدناه، سترى أن الدخل المتولدة عن بيع الساق الدعوة أعلى قليلا، 2،430، أو 1.94 من قيمة الموقف. لذلك كانت التكلفة الصافية لهذا الياقة المثلى سلبية، وهذا يعني أن المستثمر قد جمع مبلغا يعادل 680 أو 0.54 من قيمة الموضع عند فتح هذا التحوط. وهناك بضع ملاحظات حول هذا طوق: على غرار الوضع مع وضع الأمثل، لتكون متحفظة، تم حساب تكلفة طوق الأمثل باستخدام سعر الطلب من يضع وسعر العطاء من المكالمات في الممارسة العملية، يمكن للمستثمر في كثير من الأحيان شراء لشراء أقل وبيع المكالمات لأكثر (مرة أخرى، في بعض السعر بين العطاء و أسك). لذلك، في الواقع، من المحتمل أن المستثمر قد جمعت أكثر من 290 عند فتح هذا طوق. قد يوفر هذا التحوط حماية أكبر مما وعد به إذا تراجع غلد في المستقبل القريب بسبب القيمة الزمنية (على سبيل المثال، راجع هذه المقالة حول تحوط أبل). ومع ذلك، إذا كان ارتفاع غلد في المستقبل القريب، فإن قيمة الوقت يمكن أن يكون لها تأثير معاكس، مما يجعل من المكلف الخروج من الموقف في وقت مبكر (على سبيل المثال من هذا، انظر هذه المقالة على التحوط الفيسبوك، المكافآت الفيسبوك الحذر المستثمرين أقل). الإفصاح: ليس لدى إيوي أي موقف في أي أسهم مذكورة، ولا توجد خطط لبدء أي مناصب خلال ال 72 ساعة القادمة. كتبت هذه المقالة بنفسي، وتعبر عن آرائي الخاصة. أنا لا أتلقى تعويض عن ذلك (بخلاف البحث عن ألفا). ليس لدي أي علاقة تجارية مع أي شركة تم ذكر أسهمها في هذه المقالة. قراءة المقال كاملا هذه صناديق الاستثمار المتداولة تتبع وتجاوب مع اتجاهات السوق كان المتوسط ​​المتحرك ل 200 يوم من مؤشر ويلشاير الأمريكي الكبير للعوائد الكبيرة مؤشرا موثوقا للاتجاه الذي تتجهه الأسهم. شون أوهارا، مدير بيسر إتفس. وقال الاتجاه يبحث ودي من أواخر. كان لدينا اليوم الرابع على التوالي فوق المتوسط ​​المتحرك يوم أمس، لذلك إذا كان اليوم ينتهي أعلاه، فإننا سوف نعود إلى 100 موقف طويل، وقال أوهارا. هذا الاتجاه هو أن أقول لكم أن توجيهيا على المدى القصير، والأسعار تتحرك صعودا. أوهاراس بيسر ترندبيلوت 750 إتف (بتلك) يتتبع أداء العائد الإجمالي لمؤشر باسر ويلشاير الأمريكي الكبير كاب ترندبيلوت، والذي يتم تشغيله من خلال مؤشر الأسهم ومؤشر 5050 ومؤشر T - بيل. وكانت شركة بي تي إل سي النهائية في عام 2015 أفضل إتف الجديد من إتف، وقد اتخذت في أكثر من 346 مليون في الأصول منذ إطلاقه في يونيو الماضي. يتم تشغيل مؤشر الأسهم عندما يغلق مؤشر ويلشاير الأمريكي للارتفاع الكبير على المتوسط ​​المتحرك البسيط لمدة 200 يوم لمدة خمسة أيام عمل على التوالي. وإذا حدث ذلك، فإن الصندوق ينقل 100 من أصوله إلى مؤشر ويلشاير الأمريكي الكبير. يتم تشغيل مؤشر 5050 عندما يغلق مؤشر ويلشاير الأمريكي الإجمالي للارتفاع الكبير تحت متوسطه المتحرك ل 200 يوم لمدة خمسة أيام عمل متتالية. عندما يحدث ذلك، فإن التعرض للصندوق هو 50 ويلشاير الولايات المتحدة كاب كبير مؤشر و 50 3 أشهر سندات الخزانة الأمريكية. وأخيرا، عندما يغلق مؤشر ويلشاير الأمريكي الكبير لعائدات إجمالي العائدات لمدة 200 يوم أدنى من قيمته من خمسة أيام عمل في وقت سابق، ينتقل الصندوق بالكامل إلى سندات الخزينة الأمريكية لمدة 3 أشهر، حيث يقيم الآن، بعد انخفاض الأسواق في يناير . ومع ذلك، من موقف T-بيل، فإن الصندوق سوف يتغير فقط إلى وضع الأسهم عندما يتم تشغيل مؤشر الأسهم، ولن يعود الصندوق إلى موقفه 5050 إلا إذا تم إطلاق مؤشر الأسهم أولا. كما تقدم الشركة بيسر ترندبيلوت 450 إتف (بتمك). والتي تقدم استراتيجية مماثلة بعد مؤشر ويلشاير للولايات المتحدة متوسط ​​العائد الإجمالي. وقال أوهارا: "نحن نشعر بأن الحد الأدنى هو منطقة محظورة في السوق. إذا نظرتم إلى الأسهم المتوسطة على مدى التاريخ، فإنها تفعل أفضل من قبعة كبيرة وقبعة صغيرة مع مخاطر أقل من قبعات صغيرة. حتى إذا كنت تبحث لوضع عائد إضافي قليلا في محفظتك، قبعات منتصف هي مكان عظيم للقيام بذلك. 200 المتوسط ​​المتحرك اليوم مفتاح ل سبدر S038P 500 إتف الثقة و نسداق المركب مورفيوس للتجارة: فشل السوق لمتابعة من خلال يوم الخميس الماضي 8217s انعكاس الاتجاه الصعودي، ولكن المعدلات الرئيسية التي عقدت فوق الخميس 8217s منخفضة، وهو مستوى الدعم على المدى القصير الرئيسية. لا يزال مؤشر ناسداك المركب وناسداك 100 يتفوقان في الاتجاه الصاعد القوي، في حين يرتفع فوق المتوسط ​​المتحرك المتزايد ل 10 أيام. ومع ذلك، فإن كسر قاع الخميس الماضي 8217 سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض مؤشر داو جونز و سامب 500 دون متوسطاتهما المتحركة الأسيوية لمدة 20 يوما، الأمر الذي سيقترح بضعة أسابيع من العمل المتقطع ل هضم التقدم الأخير في سوق الأسهم. المتوسطات المتحركة هي أداة بسيطة جدا، لكنها فعالة للغاية عند تحليل قوة الاتجاه. عندما يكون تحرك السعر فوق المتوسط ​​المتحرك ل 10 أيام، ويتجه السعر والمتوسط ​​المتحرك إلى أعلى، فهو وضع مثالي (اتجاه صاعد محتمل للانفجار). و إما 20 يوما هو خطنا في الرمال عندما الأسهم أو إتف في وضع الاختراق. نحن نستخدم المتوسط ​​المتحرك ل 200 فترة على الرسم البياني لكل ساعة، بالتزامن مع المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما، حيث أنه أكثر تسامحا مع حركة السعر. على سبيل المثال، إذا كسر السعر أدنى المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما على الرسم البياني اليومي، لكنه يحمل المتوسط ​​المتحرك 200 فترة على الرسم البياني لكل ساعة، فإن الاتجاه الصعودي لا يزال سليما على المدى القصير. لا شيء يحدث حقا جيدة لمخزون عندما يكون السعر أقل من 200 فترة ما على مدار الساعة. وبالنظر إلى الرسوم البيانية لساعة سامب 500 إتف (نيزاركا: سبي) و ناسداك كومبوسيت أدناه، يلاحظ أن حركة السعر لا تزال تحتفظ بعلامة ما فوق 200 فترة، على الرغم من أن كسر ما دون 195 في سبي سيضع الرسم البياني في المدى القصير، وربما تؤدي إلى تراجع إلى منطقة 193: rickcharts2014140714SPY. png الأرباح سوف تلعب بالتأكيد دورا كبيرا على مدى الأسابيع القليلة المقبلة، وخاصة في أواخر يوليو وأوائل أغسطس عندما ذكرت العديد من الأسهم النمو من الدرجة الأولى. تسع مرات من أصل عشرة، ونحن نتجنب اتخاذ الإعداد الجديد إذا كانت الأرباح قبل ثلاثة إلى عشرة أيام لأن هناك isn8217t ما يكفي من الوقت لبناء المخزن المؤقت الربح قبل التقرير. ومع ذلك، إذا شاهدت السوق خلال اليوم، اتخاذ موقف قبل التقرير هو ممكن عند استخدام وقف ضيق جدا مع توقع تحرك فوري أعلى. نحن أيضا لا مانع من انتظار رد فعل إيجابي للأرباح في شكل فجوة الصباح إلى أعلى مستوياته في 52 أسبوعا على حجم كبير، وهذا عادة ما يكون إشارة شراء كبيرة. على جانب الأسهم، لدينا واحد شراء جديد الإعداد اليوم، وهو أومنيفيسيون التكنولوجيا (أوفتي). تراجع السهم إلى المتوسط ​​المتحرك ل 50 يوم (أو المتوسط ​​المتحرك لمدة 10 أسابيع) في أواخر الأسبوع الماضي. يوضح الرسم البياني الأسبوعي التحرك صعودا وشمولا انعكاس صعودا من ارتفاع 10 أسابيع ما. أول سحب إلى ارتفاع 50 يوما ما هو عادة بقعة لائقة لإضافة إلى موقف القائمة، أو إدخال أول منخفضة المخاطر بعد فقدان الاختراق الجودة: يتم تقديم هذه المقالة لك مجاملة من مورفيوس للتجارة، ليك.